银行传统风控手段多是“从历史看未来”，而随着大数据新技术的运用，“从数据看当下，风险特征看未来”正在银行业务场景中发挥效应。
在防范化解金融风险的攻坚战中,上海银行积极探索并构建金融科技体系下的风险管理模式，不断提升业务发展、产品创新与风险管理的匹配度，切实提高服务实体经济的效能。近年来，该行各项软指标、硬指标都取得长足进步，不良率远低于同业平均水平。
“魔镜”让数据“说话”
近年来，上海银行全方位打造信用风险、市场风险、操作风险等主要风险领域的管理体系，实现风险管理模式转型及风险管控手段升级，不断推进风险管理从人控到机控、从线下到线上、从事后到事中、事前的管理模式升级。
为提升内外部数据在对公信贷过程中的使用效能，让银行帮助一线信贷人员更加了解企业，在为企业提供专业化信贷服务时尽早防范信用风险，上海银行于2018年启动了智能风控“魔镜”项目的建设。
魔镜项目是运用数据挖掘、风控建模、人工智能等数字化手段，以缓解信息不对称、提升风险经营能力为目标的智能风控项目。魔镜聚焦银行集团客户、大中型企业与小微客群，在深度整合内外部包括工商、司法、舆情等十几种大数据源的基础上，运用智能语义分析、深度机器学习等先进技术，对海量数据(603138,股吧)开展量化分析。由此，在贷前、贷中和贷后，银行可有效筛查企业风险信号、量化评估风险程度，结合业务策略的运用，构建高效、精准的智能风险管控体系，为企业提供更专业的信贷融资服务。值得关注的是，魔镜聚焦小微企业，让数据“说话”，缓解了银行过往对小微企业“不敢贷”、“不愿贷”的痛点问题。
对公魔镜的建设注重企业各维度的风险特征的刻画与全貌识别，其中，集团报告侧重集团内部各企业关联、风险传导与综合影响；小企业报告侧重围绕企业主个人的信用情况分析与企业实际的经营变化情况。魔镜产生的各类风险信号与信贷流程深度交互，在贷前、贷中阶段开展自动筛查与综合风险评定，在贷后阶段通过短信、邮件等多渠道实现风险信息的主动实时推送，系统根据风险信号的严重程度提示包括持续监控、调整授信额度、调整风险定价、提款拦截等差异化管控手段。
升级版魔镜更智能
2019年，魔镜有了升级版。
上海银行在第一期魔镜项目的建设基础上，启动了第二期项目的建设，重点围绕魔镜APP、魔镜小秘书、分行版魔镜等各维度开展具体项目落地。其中，魔镜APP在原魔镜PC版本基础上，打造全新手机版本；魔镜小秘书则集成各类重点风险信息摘要，实现重点客户的主动推送与联动反馈；分行版魔镜集成了分行的特色化数据，围绕分行重点关注领域完成数据的集成与智能化运用。
目前正在调优的魔镜实时风控评分,共涉及信贷、工商、征信、司法、关联企业等十几个数据维度逾1200个指标变量，涉及的八大类行业按企业规模分类共调优十个模型。这一过程中的建模及调优手段包括：进一步实施指标的相关系数检验、P-value精筛、向量自回归，并同步测算基于AI的人工智能机器的学习算法等。
魔镜系统自上线以来，平均每月查询笔数7000余次，平均单笔流程查阅魔镜报告次数6次；客户经理对推送信号的核查属实率96%。在上海银行，魔镜系统正日益成为对公授信各环节的重要管理工具，为不同产品、不同类型的授信流程提供授信方案的决策支撑，在夯实量化风险管理基础的同时，更前瞻、更有效地为各类企业客户提供专业化信贷融资服务。
今年疫情防控期间，魔镜系统每日筛选全网各类“抗疫防疫”企业的正面新闻与舆情信息，并与业务部协同，将批量获客名单与客户“魔镜”风险分析报告每日定时发送至各分行，供一线开展获客与主动扶持，助力业务发展。
“魔镜”风控系统融合数据、模型、监控分析，助力上海银行对客户进行全方位、前瞻性的信用风险预测及管控。
前中后一体化的市场风险管理平台
在市场风险管理方面，上海银行搭建了市场风险内模法，并于2019年初正式投产上线资金业务前中后一体化系统（STP系统）。新系统涵盖现有金融市场全部标准产品的整个生命周期全流程处理，整合了原分散于多套上下游系统的手工处理职能，并将业务数据由手工处理改为自动化，优化前中后流程，实现市场风险管理“合规达标”与“管理提升”的双重目标。
在完成市场风险内部模型建设的同时，上海银行建立了集前台交易分析、中台风险监控、后台运营管理等功能于一体的金融市场交易管理平台。为进一步满足在国内外金融市场业务规模化发展、新领域产品拓展及自身业务创新的战略要求，上海银行全面梳理市场风险政策管理体系，建立完善的市场风险基础政策和细化规程；规范市场风险计量体系，建立科学的市场风险定量分析方法。
“三道防线”架构操作风险管理
在从传统风险管理向风险经营管理转变的过程中，上海银行建立了以操作风险与控制自我评估（RCSA）、操作风险关键风险指标（KRI）、操作风险损失数据收集（LDC）三大工具为基础的操作风险管理体系。在“三道防线”管理架构下，上海银行建立了覆盖全行的操作风险报告体系，建设操作风险与内控合规管理系统，开展协同管理，逐步形成“流程机控+管理协同+预警监控”的管理新模式，实现操作风险管理模式升级。
具体来看，上海银行通过四方面举措提高操作风险的动态识别和控制能力。一是，建设操作风险非现场监测平台，运用风险监控模型进行内外部数据分析，获取信贷资金流向异常、账户异常、员工异常等预警线索，提高非现场监测力度。二是，建设操作风险、内控合规、检查整改、非现场监测、员工行为管理“五合一”的操作风险与内控合规管理系统，实现操作风险、内控管理、合规管理、运营风控、员工行为管理的线上化协同管理。三是通过系统嵌入方式固化监控流程，建设印章管理系统，将关键印章嵌入“印控仪”，并与信贷业务管理系统、法审系统等对接；建设征信前置系统，监测征信查询的异常行为。四是，建立操作风险五项机制，围绕“管好业务、管好资金、管好员工”的工作目标，通过做好包干、排查、监测、报告、追责五项机制，建立检查管理-问题整改-违规积分-员工管理的操作风险与案件防控闭环管理。 文/张林
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